閃 き

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きらびやかに、美しく、痛烈に.

2019-05-18から1日間の記事一覧

Donsker-Varadhan representation(DV下限)

定理(DV表現) 連続確率変数 に対して,確率密度関数 が定義されているとき,以下の関係式が成り立ちます.この式を,Donsker-Varadhan representation*1といい,右辺をDV下限と言います. $$ \mathbb{D}_{KL}(q || p) = \underset{T: X \to \mathbb{R} }{\…